Como começar o dia comercializando petróleo bruto.
O preço do petróleo bruto flui em cada momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é apenas determinado pela oferta e demanda global e as perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também a perspectiva e oferta de demanda dos comerciantes. Um dia de trabalho de comerciante não é avaliar o & # 34; real & # 34; valor do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes do dia se beneficiam das flutuações diárias no preço do petróleo bruto, tentando ganhar dinheiro, seja ele, ele cai ou o seu valor permanece quase o mesmo.
Como Day Trade Crude Oil - Futures Markets.
O comércio bruta de petróleo bruto está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou obtido, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de comercializar o petróleo bruto. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.
Comércio de futuros de petróleo bruto através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos, que podem ser negociados. Existe um Contrato de Futuro de petróleo bruto (CL), que representa 1.000 barris de petróleo, e um Contrato de futuros de petróleo bruto (QM) E-Mini, que representa 500 barris de petróleo.
Na troca de futuros, o preço do petróleo flutua em incrementos de US $ 0,01 no contrato padrão e incrementos de US $ 0,025 no contrato E-mini. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.
Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação mostra você, mas é bom entender como isso funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negocia.
Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do carrapato é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de petróleo e 1.000 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,01 em tchau em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se ele mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio. Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor de marca é de US $ 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,025 em $ 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um bilhete resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 12,50. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 125. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.
O valor do tick no QM não é o mesmo que o CL, então o CL será mais volátil que o QM.
Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um potencial lucro ou prejuízo ou US $ 1000 em um contrato. Um movimento de US $ 1 no QM é de apenas 40 carrapatos ($ 1 / $ 0.025), ou um potencial lucro ou perda de US $ 500 em um contrato.
O valor que você precisa em sua conta no dia do comércio de um contrato de futuros de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir um cargo para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Ao dia comercializar um contrato de crude E-Mini (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas. O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números assumem que você negocia e encerra as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Crude Oil - ETFs e / ou Mercado de Valores.
Outra forma de negociar o ouro é através de um fundo que opera em bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.
O valor da ETF e da ETN reflete as variações diárias de preços percentuais no petróleo bruto.
Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs normalmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de US $ 30 para US $ 31, você faz ou perde US $ 100 em sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.
Day Trading Futuros de petróleo bruto.
No que diz respeito à negociação de mercadorias, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados de futuros preferenciais, à medida que o "medo e a ganância" são aumentados neste mercado.
Back To Man vs Market.
Day Trading Commodities com Futuros de petróleo bruto.
A volatilidade de petróleo bruto futuro oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros do índice de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia comercializando futuros de petróleo bruto:
Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros.
O petróleo bruto é um dos MEUS mercados de futuros favoritos para o dia comercial. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade no petróleo cru se adequa à minha tolerância ao risco para o dia de negociação e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.
Os Futuros de Petróleo Crônico têm expiração mensal. Então, a cada mês, trocamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de notificação e o último dia de negociação para os futuros do petróleo bruto, a fim de sempre certificar-se de que estamos negociando o mês adequado com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar na situação de entrega.
Em seguida, é o tamanho do contrato. Os futuros do petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto de uma perspectiva de negociação dia tudo o que eu me importo é que cada marca ou flutuação de 1 centavo é de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que um movimento de 92,94 para 92,74 = $ 200.
Outro fator é o horário de negociação. No momento em que estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2018, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio das 5:00 da tarde até o dia seguinte, às 4:00 da tarde, CDT. Isso é 23 horas de negociação direto. Eu definitivamente não recomendo o dia de comercialização neste mercado 23 horas. mas é bom conhecer as horas de negociação.
O volume de futuros de petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Com uma média de cerca de 300.000 contratos por dia.
Um último ponteiro para tocar é o relatório da Energy Information Administration (EIA) que normalmente vem às quartas-feiras às 9:30 CDT (em semanas curtas, feriados, etc.), este relatório será empurrado para quinta-feira às 10:00 CDT). Eu digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e eu gosto de sair 5 minutos antes e não retomar a negociação 5 minutos até depois do relatório sair. Este relatório, por sua vez, merece uma escrita, mas em breve, o relatório fornece informações sobre a forma como a nossa pilha de estoque está a fazer (= oferta / demanda) e o mercado se moverá com base nos números versus o esperado. Mais uma vez, como comerciante do dia, seu trabalho principal é saber sobre esse relatório, quando sair e, na minha opinião, permanecer fora do mercado durante esse período. https: // cannontrading / tools / 2018-futures-calendar.
O que torna os futuros de petróleo bruto atraentes para mim em termos de negociação diária é o fato de que medo e ganância se intensificam nesse mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas offs e muitas vezes um tipo volátil e de dois lados da faixa de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem nos futuros do petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de futuros de mini-SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que eu notei sobre mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas eu gosto do fato de que meu dia negocia no petróleo não dura muito. Eu ou fui impedido ou atingi minha meta de lucro, normalmente dentro de 2-8 minutos. Às vezes mais rápido do que isso. Isso pode não ser um ajuste para todos e há tantas maneiras para os futuros de comércio do dia (sujeito para um livro inteiro). Portanto, é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc. antes de tentar escolher quais os mercados para negociar.
Estando na costa oeste, eu gosto dos horários das 6h às 10h (horário do Pacífico) para o dia de negociação desse mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante no exterior, talvez fuso horário europeu, você pode querer olhar para o Petróleo bruto do Mar do Norte que negocia com o ICE com bom volume e muita ação durante a sessão européia.
O que eu pessoalmente busco quando o dia comercializando futuros de petróleo bruto é um esgotamento na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Então, busco o que chamamos de movimento de tendência de contador. Devo avisá-lo com antecedência, de que, se você não for disciplinado o suficiente para colocar paradas em cada comércio, você pode se machucar muito, já que às vezes o balcão que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande perna contra mim.
Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.
Eu gosto de gráficos de volume melhor para o dia de negociação de curto prazo, porque eu sinto que, quando o mercado se mover rápido, você terá uma imagem visual melhor usando gráficos de volume que aguardam um gráfico de 3 minutos para completar, por exemplo. Além disso, se o mercado estiver em "quedas mortas", baixo volume e pouco movimento, você pode obter sinais falsos nas tabelas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras finalizam.
Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma revisão mais aprofundada, mas neste artigo inicial eu apenas gostaria de lhe fornecer informações básicas / visão geral e, talvez, abra sua mente neste mercado como você pode possivelmente negociar dia.
Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com metas e lucros automatizados para serem enviados para o mercado assim que eu entrar no meu comércio. Temos mais de algumas plataformas de negociação GRATUITAS que irão realizar isso.
Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação a partir de 8 de abril de 2018. Eu usei um gráfico de barras de intervalo de 90 carrapatos:
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.
Para resumir, espero poder compartilhar com você:
2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao dia comercial.
3. Responda brevemente ao uso de movimentos de tendência de contra-negociação no dia comercial de futuros de petróleo bruto.
De volta ao topo.
Back To Man vs Market.
* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.
** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
**** Day trading pode ser extremamente arriscado.
Você e seu corretor trabalharão juntos para atingir seus objetivos comerciais. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos.
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Estratégia de negociação diária do Congresso.
As estratégias de negociação diária são principalmente exageradas por todos na indústria. My Day Trading Strategy tomou muitas mudanças ao longo da minha carreira de quase 10 anos. Eu comecei a comercializar futuros do dia e ainda hoje comercializamos futuros futuros porque eles são um dos veículos mais fáceis de trocar.
Se você estiver interessado em aprender o dia de negociação ou mesmo aprender mais sobre o meu programa de treinamento, obter atualizações no Projeto LTD, ou mesmo obter um vídeo exclusivo com mais informações sobre a minha estratégia de negociação do dia, inscreva-se no boletim informativo abaixo:
Aqui está um breve resumo da minha estratégia:
Negociar estritamente futuros E-mini S & amp; P 500 & amp; Crude Oil Two Charts & # 8211; 610/233 tabelas de ticks 3 Indicadores (sim, isso é) Objetivo: ser lucrativo todos os dias.
Eu falarei sobre por que troco futuros em uma postagem posterior. Quando comecei pela primeira vez, tirei empréstimos para estudantes e comprei um programa de software semiautomático que planejava automaticamente as áreas de suporte e resistência. O truque era tentar sempre atingir um suporte ou resistência.
Pouco eu sabia que poderia traçar essas áreas sofisticadas de apoio e resistência gratuitamente.
De lá, conheci muitos comerciantes e foi exposto a muitas estratégias diferentes. Tive a sorte de conhecer um grupo de comerciantes de mentalidade similar que tivesse um estilo comercial muito parecido. Eventualmente, eu ajudei a desenvolver uma estratégia combinando minha experiência de quase 10 anos na indústria com as metodologias de outro dia de comerciantes. O que você vê nos meus gráficos neste site é a variação dessa estratégia que eu aplico no mercado de ações todos os dias.
Encontrei minha estratégia vencedora, tendo em mente algumas coisas:
Ganhe mais do que você perde Certifique-se de que seus vencedores são maiores do que seus perdedores Simplicidade (gráficos limpos, configurações simples) Mantenha disciplina e siga o plano.
Minha relação de vitória é definitivamente melhor que 50%, o que satisfaria minha primeira bala. Haverá dias em que você não ganha mais do que você perde, e é por isso que você quer se concentrar também na segunda bala. Ao ter vencedores maiores do que os seus perdedores, ele permite que você tenha uma vantagem no mercado. Eu tive dias em que minha porcentagem de vitoria foi de 40% e eu ainda fiz muito bem. Pense nisso como uma maneira de proteger-se de erros estúpidos como dia de negociação e jogar no Facebook ao mesmo tempo.
Eu tento manter tudo o mais simples possível porque você pode complicar a negociação muito rapidamente. Antes de conhecê-lo, você pode estar olhando para 20 telas e 80 cores diferentes.
A maioria das pessoas não é construída para multitarefa e só pode lidar com uma coisa por vez.
O Day Trading também tem uma grande quantidade de foco, tentar processar milhares de peices de informação é impossível, você simplesmente ganhou sucesso. Quando você segue um plano que funciona e adere a ele, resultados positivos aparecerão mágicamente. A única vez que eu perco dinheiro é quando eu me afasta do meu plano. Mantê-lo simples também permite que um comerciante do dia mantenha seu foco e motivação sob controle. A verdade honesta é que a maioria das empresas comerciais no dia estão lá para tirar o seu dinheiro, e não mostrar-lhe o comércio do dia.
Se o dia de negociação é tão lucrativo, por que alguém está tentando dizer-lhe como fazê-lo quando eles poderiam fazer isso sozinhos?
Pense nisso por um segundo. Uma das razões pelas quais eu comecei este site era dar aos comerciantes do dia uma maneira honesta, confiável e acessível de começar a comercialização do dia. Agora, eu posto meus próprios negócios neste site, gratuitamente, para permitir que outros comerciantes que tenham estratégias semelhantes para aprender com meus erros de 3/4 anos e 6/7 anos de sucesso (minha memória não serve eu tão bem quanto deveria). Também vou divulgar como eu vou ensinar a alguém como o comércio do dia através do meu projeto de aprendizado sobre o dia comercial (Projeto LTD).
Day Trading isn & # 8217; t ciência do foguete, só demora um pouco de trabalho. Se você estiver interessado em aprender, inscreva-se na minha lista de e-mail abaixo para obter atualizações sobre o que estou trabalhando. Você pode me encontrar na minha Página de fãs do Facebook.
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Divulgação de desempenho. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as estratégias seguintes.
A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes obter lucros se conseguirem prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo é de 15% e os preços atuais do petróleo são de US $ 100, isso significa que, no próximo ano, os comerciantes esperam que os preços do petróleo mudem em 15% (chegando a US $ 85 ou US $ 115). Se a volatilidade atual for mais do que a volatilidade histórica, os comerciantes esperam maior volatilidade nos preços no futuro. Se a volatilidade atual for menor do que a média de longo prazo, os comerciantes esperam menor volatilidade nos preços no futuro. O OVX do CBOE (CBOE) rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro do fundo negociado na bolsa do Fundo do Petróleo dos EUA (ETF). O ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) pela compra de futuros de petróleo bruto NYMEX. (Para mais, veja: Impacto da volatilidade no mercado retorna.)
Os comerciantes podem se beneficiar dos preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estes consistem basicamente em comprar e vender opções e assumir posições em contratos de futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados do petróleo bruto. Uma estratégia empregada pelos comerciantes para comprar a volatilidade, ou lucrar com o aumento da volatilidade, é chamada de "longa distância". Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. (Para mais, veja o que determina os preços do petróleo?)
Por exemplo, se o petróleo estiver negociando US $ 75 e a opção de compra de preço de operação no dinheiro é negociada em US $ 3, e a opção de preço de pagamento no preço de negociação é de US $ 4, a estratégia se torna lucrativa por mais de um Movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir além de US $ 82 ou cair para além de US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, também chamadas de estrangulamento longo, o que reduz os custos premium premium, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para que a estratégia fosse lucrativa. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a US $ 7. (Para mais, veja: Como comprar opções de óleo.)
A estratégia de vender a volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de "estrondo curto". Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se o preço for limitado. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando em US $ 75 e a opção de compra de preço de exercício no dinheiro é negociada em US $ 3, e a opção de preço de exercício no preço de negociação é de US $ 4, a estratégia se torna rentável se não houver mais do que um movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir para US $ 82 ou baixar para US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de "estrangulamento curto", que diminui o lucro máximo alcançável, mas aumenta o alcance dentro do qual a estratégia é lucrativa. O lucro máximo é limitado a US $ 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: Quão baixo podem os preços do petróleo ir?)
As estratégias acima são bidirecionais - são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a chance de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco.
Uma estratégia baixa de baixa é a propagação de urso, que consiste em vender uma chamada fora do dinheiro e comprar uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o valor do crédito líquido e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do crédito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando US $ 75 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 80 e US $ 85 estão negociando em US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou US $ 2 ($ 2.5 - $ 0.5) ea perda máxima é de US $ 3 (US $ 5 - $ 2). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, vendendo uma venda fora do dinheiro e comprando uma oferta ainda mais fora do dinheiro.
Uma estratégia otimista semelhante é a propagação do boato que consiste em comprar uma chamada fora do dinheiro e vender uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o montante do débito líquido e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do débito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando em US $ 75 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 80 e US $ 85 estão sendo negociadas em US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 a US $ 0,5) eo lucro máximo é de US $ 3 (US $ 5 - $ 2). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, comprando uma venda fora do dinheiro e vendendo uma oferta ainda mais fora do dinheiro.
Também é possível assumir posições de spread unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição futura seria maior quando comparada à entrada em uma posição de opções.
The Bottom Line.
Os comerciantes podem lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com os estoques dos preços das ações. Esse lucro é alcançado usando derivativos para obter uma exposição alavancada ao subjacente, sem atualmente possuir ou precisar possuir a própria subjacente.
Comércio de petróleo bruto: uma estratégia que funciona.
Negociação de futuros de petróleo bruto com o OVX.
Os contratos futuros de futuros de petróleo bruto são extremamente populares.
Mas você realmente sabe o que está fazendo? Você é cliente do cassino ou é proprietário do cassino? A escolha é sua.
Quando o dia comercializa contratos de futuros de petróleo bruto, use o OVX ou Índice de Volatilidade de Óleo como um proxy direcional. Ou não, e perca seu dinheiro.
A estratégia de negociação a seguir irá mantê-lo no lado dominante do mercado de petróleo bruto e fornecer-lhe um modelo de volatilidade de opções pouco conhecido e raramente usado que serve como um filtro comercial confiável.
Aprenda a testar teorias comerciais. Assuma o controle do seu futuro. Pare de ser uma vítima.
Uma abordagem intradía à negociação de contratos de futuros de petróleo bruto.
Obrigado pela leitura. Hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento de uma abordagem consistentemente confiável para negociar futuros de petróleo bruto. E então expandiremos de uma "abordagem" para uma estratégia de negociação totalmente automatizada que você pode rapidamente e facilmente implementar.
Primeiras coisas primeiro ... antes de entrar na estratégia atual. É importante notar que muitos leitores de TradingSchools podem não estar familiarizados com contratos de futuros de petróleo bruto. Em poucas palavras:
Um contrato de petróleo bruto é igual a 1.000 barris de petróleo bruto. O movimento do preço mínimo é 0,01 ou 1 centavo. 1 centavo no movimento do preço é igual a $ 10.
Para simplificar as coisas, se você comprar um único contrato de petróleo bruto por US $ 50,00 e depois vender rapidamente por US $ 50,01, seu lucro seria de US $ 10.
Os contratos futuros de petróleo bruto são altamente líquidos. Normalmente, um milhão de contratos serão negociados em qualquer dia.
A melhor hora do dia para o comércio de contratos de futuros de petróleo bruto é durante a "sessão do dia". A sessão do dia seria definida como 9 AM (EST) - 11:30 AM (EST). Se você negociar dentro desse prazo, você estará participando da maior parte do volume de negócios diário. A vantagem de apenas negociar dentro da sessão do dia é que o volume pesado mantém o spread Bid / Ask (geralmente) em 1 centavo.
Também é importante liquidar seus contratos de futuros de petróleo bruto antes do final do dia terminar. Se você não fizer isso, espera-se que você tenha uma margem de manutenção de US $ 2.500 a US $ 3.000 por contrato de futuros de petróleo bruto.
Para os propósitos desta publicação no blog, estaremos concentrando-nos apenas na negociação de contratos de futuros de petróleo bruto intradiário. Não queremos qualquer exposição overnight ou exigência de margem adicional. Estamos procurando obter o maior sucesso comercial para o nosso buck comercial.
Uma abordagem para negociar contratos de futuros de petróleo bruto.
Sempre que você estiver em um comércio, você deve fazer uma pergunta simples - eu atualmente tenho uma vantagem estatística? Se você não fizer isso, então você é a velha que joga a slot machine no cassino indiano. Ou o otário colocando suas fichas de casino em vermelho ou preto. Ou as apostas de butthead que Bruno 'The Magnificent' Beefcake derrotarão Rocky via TKO na 8ª rodada. Você está jogando.
Quando você está apostando, você está fazendo uma aposta onde a casa tem uma vantagem estatística. Muitas apostas e a casa irá destruí-lo para nada.
Você não quer jogar. Você quer possuir a máquina caça-níqueis, ou a mesa de roleta, ou o livro de esportes. Mas, para conseguir isso, você precisa de uma vantagem estatística. Deixe os outros jogar contra a sua vantagem e veja-os perder.
Em uma publicação anterior do blog, falamos sobre uma estratégia de negociação simples e robusta que aplicamos ao contrato de futuros Emini SP500. O conceito é excepcionalmente simples. Que só queremos negociar na direção da tendência dominante do dia. Chamamos essa estratégia, a estratégia de negociação de meio ponto. Você pode ler tudo sobre essa estratégia comercial aqui.
Em uma postagem de blog adicional, expandimos o conceito de estratégia de negociação Mid-Point com um filtro de volatilidade VIX. O resultado final foi uma estratégia de negociação totalmente funcional.
Hoje, vamos adotar a estratégia de negociação Mid-Point e aplicar a estratégia ao contrato de futuros de petróleo bruto.
Regras Exatas.
Usando apenas a sessão do dia do contrato de futuros do petróleo bruto, estaremos focando apenas no lado da compra, ou no lado longo.
As regras de entrada são as seguintes:
Espere 2 horas após o mercado abrir. Calcule o ponto médio do intervalo diário. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.
Sair das regras da seguinte maneira:
Se o alto de um bar de 5 minutos cruza abaixo do ponto médio, saia do mercado no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.
Estúpido simples. Nada extravagante aqui. Vamos dar uma olhada nos resultados:
Crude Oil Trading com uma técnica de entrada simples estúpida.
Agora vamos dar uma olhada no desempenho comercial individual:
2.443 negócios, Ave Trade $ 65, redução de US $ 10k. Podemos melhorar?
A primeira coisa que deve saltar da tela é o tamanho da amostra. Com um total de 2.433 negócios e um tamanho médio de comércio de US $ 65 por comércio, isso é muito além de um resultado aleatório. O que é tão promissor é que o tamanho da amostra nos dá muita latitude para adicionar um filtro adicional. Não precisamos dessa tortilha para fazer um delicioso burrito. Precisamos de tortilhas suficientes para manter este conjunto, mantê-lo estável, torná-lo saboroso o suficiente para comer.
Como podemos melhorar o desempenho comercial individual? E como podemos fazer isso sem sobre otimização? Como podemos preservar a lógica subjacente, sem superação e apresentando a chance de um resultado aleatório?
Para esta estratégia particular, gostaria de apresentar um filtro de volatilidade, especificamente o OVX.
O que é o OVX?
Muitos leitores provavelmente estão riscando a cabeça e se perguntando: "o que diabos é o OVX?"
O OVX (Oil Vix) foi introduzido pelo Chicago Board of Trade em 2008. É uma medida da volatilidade esperada de 30 dias dos preços do petróleo bruto, aplicando o cálculo VIX ao USO ou ao United States Oil Fund. O cálculo abrange um amplo leque de preços de opções.
O cálculo abrange um amplo leque de preços de opções. Eu sei, com certeza parece confuso. Mas não deixe isso!
Em poucas palavras, quando o OVX está para baixo, o medo está deixando o mercado de petróleo. E podemos razoavelmente esperar um aumento nos preços do petróleo.
Quando o OVX está terminado, o medo entrou no mercado, e podemos razoavelmente esperar que os preços do petróleo caíssem.
Como o VIX, o OVX não é um preditor perfeito. Mas na terra dos cegos, o homem de um olho é rei.
Existe alguma evidência científica que apóie a teoria de que o OVX pode prever os preços do petróleo bruto? Sim. Na verdade, houve vários achados acadêmicos para apoiar a teoria. Não espero que a audiência compreenda rapidamente os cálculos referenciados no artigo. Simplesmente removi a teoria e testei a teoria na minha própria plataforma usando meus próprios dados.
Estratégia de negociação de petróleo bruto: usando o OVX como um filtro.
Ok, então vamos aproveitar nossa estratégia de negociação Mid-Point original e adicionar o OVX como um filtro. Regras exatas da seguinte maneira:
Espere 2 horas após o mercado abrir. Se o OVX estiver para baixo 2% Calcule o ponto médio da faixa diária de petróleo bruto. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.
Sair das regras da seguinte maneira:
Se o alto de um bar de 5 minutos cruza abaixo do ponto médio, saia do mercado no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.
Agora vamos dar uma olhada no desempenho comercial individual:
Ao introduzir um filtro de volatilidade, nosso lucro salta mais alto.
Agora estamos olhando algo legal. Nosso tamanho médio dos negócios saltou de US $ 65 para US $ 126 por comércio. Reduzimos o tamanho da amostra dos negócios para o que eu considero ser o "ponto doce" de 200 negócios. E, o mais importante, nossa redução diminuiu de US $ 10k para US $ 2.7k. Uma grande melhoria.
Quando desligar esta estratégia.
Todas as estratégias se quebram. Os mercados são eficientes, outros participantes eventualmente encontrarão essa vantagem e tentarão explorá-la. Uma vez que isso acontece, a borda desaparece. Então você precisa ter um mecanismo no lugar, que encerra o sistema.
Se você notar a curva de patrimônio acima, há uma linha azul. Esta linha é uma média móvel de 100 períodos da curva patrimonial. Uma vez que o desempenho em tempo real atravessa a curva de equidade - o show está pronto. A borda se foi. Provavelmente nunca mais voltar. Portanto, é importante que isso já esteja no lugar.
Enrolando as coisas.
Mais uma vez, obrigado pela leitura. Um pouco de uma longa publicação. E a verdade seja dita, eu sou um escritor técnico horrível. Aplicar uma explicação ao obscuro definitivamente não é meu terno forte.
O takeaway chave é que, se um ex-con, abandono escolar com pouca habilidade matemática pode descobrir essas coisas ... então você também pode. Você não precisa de um monte de indicadores extravagantes ou um mentor que administra um fundo de hedge de 5 trilhões de dólares. Você só precisa se sentar e começar a fazer perguntas sobre os dados. As respostas estão no site simples. Mas você tem que fazer as perguntas.
Depois de começar a fazer perguntas ... sua imaginação irá enraizar-se. Suas perguntas se transformarão em um pântano de febre de pesquisa e descoberta. Você ficará rapidamente obcecado, quem no inferno sabe onde sua pesquisa irá liderar.
Mas a chave é pesquisa e testes.
Outro benefício frutífero de testar e pesquisar ... você descobrirá rapidamente o que não funciona. Quando algum comerciante guru acredita que o seu "fluxo de ordem institucional, o indicador de hiper gamma kappa trading está piscando um sinal de compra ... você pode pausar e testar a teoria.
Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda para testar suas teorias ou idéias ... por favor, contacte. Posso programar praticamente qualquer idéia em alguns minutos.
Sobre o autor.
Emmett Moore.
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62 Comentários sobre "Comércio de petróleo bruto: uma estratégia que funciona".
Oi Emmett, uma ótima postagem na negociação de futuros CL usando o OVX. Você tem um curso ou um livreto sobre como eu posso fazer isso? ou seja, um guia passo-a-passo sobre como realizar o comércio, como fazer os cálculos necessários, etc.
Muito interessante, Emmet! Gostaria de voltar a testar essa estratégia em R. Onde posso obter dados históricos intra-dia da OVX? Você comprou os dados diretamente no site do CBOE?
Adicione um filtro $ tick? Isso é interessante. Acho que vou testar isso.
Você deve testar tudo. Nossas mentes são exclusivamente conectadas para ver padrões onde não existem padrões.
Existe VIX para quase todos os principais produtos comerciais, p. ex. FX, energia, taxas de juros, índices:
Não! Não diga a todos os meus segredos! Eu uso todos esses.
Sim, as bordas comerciais pessoais ficam embotadas com a difusão à medida que a HFT e os grandes algos de dinheiro os antecipam. Não é de admirar que tenha sido ouvido que os melhores fundos de hedge não expuserão seus segredos comerciais mesmo por um milhão. E os dupes pensam que um típico shamshow vai compartilhar algo útil que funciona melhor do que 50/50, geralmente, pior. Eles são todos exagerados comerciantes que, de boa vontade, se degradam em uma fraude mentirosa para tentar obter um churn mensal.
Você está indo Long quando $ TICK é pelo menos -400? Eu prefiro $ TICK alto para Longs. Mas dos indicadores internos eu prefiro a linha A / D e upvol-dvol mais. Quando eles estão acima ou abaixo de zero ou fizeram reversões claras na tendência, eu negoço apenas na direção da tendência. Gostaria de ter as habilidades de programação e backtesting porque eu tenho várias configurações bastante semelhantes às postagens da Emmett que eu gostaria de testar.
Então, você está usando estes internos para a entrada RobB? Estou apenas surpreso porque pensei que não gostava mais de fazer dias. Por acaso, você assistiu ao chat da "Shadowtraders" de Peter Rescnik no Thinkorswim? Esses internos são o que ele usa todos os dias em sua tela. Apenas curioso, tenho certeza que você sabe o que você está fazendo muito mais do que aquele artista da Bs apenas ligando o movimento como acontece, e seu balbucio de retrospectiva.
"RobR", não "Rob B". Pessoal diferente.
Atire, senti falta disso. A primeira vez que vi um RobR, a menos que seja um erro de digitação. Eu não tenho a melhor visão, e as janelas crammed em pequenas rez com minhas telas comerciais.
Esse não é eu. Isso é RobR.
Desculpe RobB. Eu tive tanta distração das guttysnipes de disfarces difíceis de mentirosos e instigantes de uma praga, minha visão cansada confundiu com o id legível confundido com alguém para você.
Dtchurn, você vai precisar de férias depois de todas as suas postagens. ri muito. É melhor verificar a sua pressão arterial. Eu fiquei tão bravo quando essa TST atacou todos por serem apenas de opinião. Sei como se sente.
Qual software você está usando para testar?
Talvez Emmett possa postar gráfico de entrada / saída com os dois instrumentos no gráfico, como eles dizem que uma imagem vale mil palavras.
Claro, vou publicar uma foto amanhã. Uma imagem vale definitivamente mil palavras.
Essa configuração de negociação é bastante fácil. A chave é a queda das opções de preços de volatilidade - medo de sair do mercado.
Obrigado pela informação, você poderia esclarecer quando começar a calcular o ponto médio?
Certo. Você inicia o cálculo na primeira barra. À medida que o mercado produz novos altos ou baixos novos, o ponto médio se ajustará.
Espero que isso ajude.
O tradicional regular aberto para o petróleo é 9 horas do leste. Que fuso horário você está mostrando neste gráfico? Além disso, qual o cálculo da alteração de porcentagem de OVX? É a variação de% do mercado aberto do petróleo?
Eu sou PST. E são 6 da manhã para mim.
Então parece que seus tempos estão seriamente fora. Sua escrita diz que troca apenas de 9 a 1130 ET. Sua imagem mostra que você começa às 6 e termina em 1130. Se são PT, isso é um total de 5 horas, 30 minutos, enquanto o ET que você declara na escrita é de apenas 2 horas, 30 minutos, assim só permitiria 30 minutos para realmente estar no mercado se alguém aguardasse 2 horas para obter o ponto médio de referência.
Então, o seu período médio é de 0600 ET a 0800 ET?
Ainda não sei como você está calculando a queda percentual. É pontos ou relativos ao valor absoluto do dia anterior?
Não entendo este artigo. Este é um site de treinamento que você está revisando ou o quê? Não vejo um link ou nome de domínio.
Este artigo não é uma revisão de um fornecedor, mas parte de uma série de artigos Emmett está escrevendo por falta de melhores palavras, "Faça você pensar por você mesmo". Ele está usando algo trading, provavelmente com base em seus ensinamentos de Kevin, e programação de vários parâmetros e teste de volta deles.
Ele provavelmente poderia usar um título melhor para distinguir seu artigo de revisão deste Algo Trading Articles. E provavelmente um pouco confuso que ele classifica seu próprio Algoritmo.
Obrigado Emmett por este algoritmo simples e bastante eficiente e sua interessante variação baseada em OVX. Estou tendo dificuldade em encontrar os dados com os quais você está realmente trabalhando. Seu gráfico acima refere-se ao 25 de fevereiro de 2018 e, nesse momento, a WTI estava negociando cerca de 30 (Brent não estava longe e USO estava abaixo de 10 ...) longe do identificador 40, eu vejo em seu gráfico ... Você poderia esclarecer esse aspecto particular? THX.
Esses tipos de estratégias precisam ser programados. E definir para disparar quando as condições forem atendidas.
Eu tenho algumas outras estratégias que passam por longos e longos períodos em que nada acontece. E, em seguida, BOOM, eles começam a girar dinheiro. Este próximo período de outono, provavelmente a partir de setembro ... as coisas realmente vão começar a aparecer.
Olhe sobre os tópicos de Elitetrader por NoDoji e JackHershey para lições de troca comercial dia. Baron of Elitetrader aparentemente também era um mestre scalper e comerciante. https: //elitetrader/et/threads/what-did-you-do-with-the-1st-million-you-earned.309659/
Isso depende do que você quer dizer com "scalping". Está tentando por 8 tiques um comércio de escalação, ou é escalar entrar em negociações para 2 a 3 carrapatos um pop? Não conheço ninguém que faça com sucesso este último, apesar dos muitos gurus que ensinam esses métodos. Agora, o primeiro por outro lado ...
Que grande discussão sobre scalping. Eu concordo com todos. Eu também comecei a melhorar quando eu deixei meus vencedores correrem, o que obviamente ocorreu quando o mercado faz um movimento prolongado. É muito mais difícil pregar do que praticar. Obrigado pelas suas respostas.
Informações totalmente inúteis que todos já conheciam da elite. HFT fez o varejo ainda pior sem duh. Foi discutido adnausem em bmt e até mesmo aqui em meses de comentários agora regurgitados por gollumtroll. Até mesmo o tophotdog Bburns na última década ensinaria um período de tempo duplo. Isso costumava ser a moda de ter um período de 5 a 15 minutos em um gráfico de 1 a 3 min. Como eu disse, ignore e tenha uma boa risada especialmente nas novas postagens na revisão b__ks.
Rtchoke, concordei em todos os pontos que você fez. A maioria das pessoas fica emocional quando se trata de dinheiro, especialmente se for enganado. Os cartazes regulares estão tentando manter os vendedores honestos e eu aprecio isso. Minha visão dos lucros comerciais está agora em linha com a realidade, graças a este blog e aos colaboradores.
No que diz respeito a intervalos de tempo múltiplos, IMO você deve ir com a abordagem de cima para baixo ou estar preparado para ser atropelado.
Bem, quando o troll parar de pegar guttysnipe potshots em posts singulares contra outros membros por terem sofrido o perdedor no comentário há meses atrás, especialmente usando até quatro diferentes id para se patheticamente, fingindo ser pessoas diferentes, então talvez seja hora de deixar o O resto dos leitores decide por si próprio quanto de um "babuíno melhor" ele se tornou. O grande post da foto Cyn naquela época.
Talvez suas postagens se destaquem, eu ficaria lisonjeado. Eu notei esses nomes de tela com uma tentativa de separar você. É uma loucura porque eu só leio seus comentários sobre os shows falsos que estão prejudicando as pessoas comuns. Quem ficaria chateado com isso, exceto contra si?
Ehe churn - você já considerou que outras pessoas aqui realmente não gostam de você e seus rants? Talvez você devesse ser uma dessas pessoas. E eu não sou Pete.
Você adiciona absolutamente NADA a este site. E eu estarei aqui enquanto você estiver. Então é melhor você me acostumar.
Quem faz um alias copiando o nome de outra pessoa e apenas constantemente insultos não está exatamente em motivos robustos.
Quanto à adição de valor, não consigo lembrar que você já fez uma postagem, exceto para insultar Dtchurn. Você pode mostrar um link para a valiosa publicação que você adicionou.
Por fim, você apareceu exatamente quando Pete e Dtchurn estão lutando, então é muito crível que você seja Pete ou esteja associado a ele.
Não, só você gollumpeet vestindo o disfarce fodido de drkump como um objeto pscyho louco para minhas postagens, além dos depósitos. Porque você foi provado errado e um troll e não aceita. E as suas postagens falsas na revisão do BFT falam consigo mesmo. Ninguém que conhece sua história está comprando, LOL.
É como Thrilla em Manila II. Pessoalmente, quando Pete ou um de seus alias começam a publicar coisas estranhas nos dias de hoje, eu apenas tentei ignorá-lo. Eu responderei se o post for um pouco racional.
Mas ele passou por cima, formando o apelido de Dtchurn. Você poderia imaginar o que Trump faria se isso acontecesse com ele. Então, talvez não haja paz a ser feita e como eu disse Thrilla em Manila II.
Eu não sou Pete, genial. Adivinhe de novo.
Não há literalmente nenhuma palavra para expressar meus pensamentos em sua postagem, então eu vou apenas dizer que tenho certeza de que Mike está emocionado e que brinca com alegria com o conselho e o link que você postou.
E no fundo da minha mente, espero que Deus, sua postagem como a minha, seja um sarcasmo.
Sim, ignore gollum-troll tente jogar catchup com elite, já que mencionamos isso muitas vezes e há muito tempo. Nenhuma prova mostrada é tão ruim quanto o beachforum ecatoriano. A graça salvadora da elite é que é um fórum muito mais aberto para ambos os shills e zangados, que se encarregaram de ex-dupes, então você realmente ouviu algumas postagens verdadeiras na ocasião. Eles finalmente moderaram as dificuldades que foram desenfreadas anos atrás, muito provavelmente não é surpreendentemente provocado pelos psicopatas que vivem lá.
"Sem problemas. Vou escrever sobre estratégias de escalação. Isso é fácil. "- Esse seria um bom tópico Emmett, ansioso por isso e amp; discussões (comentários) à sua volta.
Tanto quanto eu amo SW, também vejo falhas o tempo todo. Você pode testá-lo até a morte e ainda obter problemas inesperados no mundo real. Não consigo imaginar deixar algum computador trocar minha economia. Que tal se aconteça algo inesperado como um flash-crash que envia o programa para algum loop inesperado onde ele simplesmente compra e vende de uma maneira que você nunca esperava.
Mas eu concordo que a única maneira que essa estratégia faz sentido é que ela seja no piloto automático.
